воскресенье, 27 февраля 2011 г.

Объявление


Уважаемые господа!
Вы, возможно, обратили внимание, что наш сервис генерирования вероятностей исходов спортивных событий, а также алгоритм получения прибыли на их основе, предлагается совершенно бесплатно.
Вместе с тем я считаю, что любой труд должен быть вознагражден, иначе потеряется мотивация к этому самому труду. Для того, чтобы наш блог существовал и в будущем, я прошу его читателей уделить некоторое количество времени просмотру страниц рекламодателей, ссылки на которые размещены рядом.

пятница, 25 февраля 2011 г.

Еще раз про самое-самое важное.


Для того, чтобы игра в букмекерской конторе стала для вас доходным бизнесом на всю жизнь, вы должны играть только «валуи». То есть делать ставки с положительным математическим ожиданием. Никаких исключений из этого нет. Все остальное — от лукавого и самообман. Для того, чтобы играть валуи вам нужно определить процент вероятности наступления того события, которое вы взяли в работу. Обращаю внимание — зарубите себе на носу! Вам безразлично, кто выиграет или проиграет. Вы НЕ должны ставить на того, у кого процент вероятности победы больше. Вы соотносите этот процент с коэффициентом букмекера и только тогда делаете выбор — дог или фав. Формула простая: вероятность (например, 60% = 0,6) умножаете на коэффициент букмекера в линии. Если полученное число больше единицы (>1), то это — валуй.
Именно поэтому абсурдна подписка на ставки, которые вам предлагает каппер.
То, что вам надо — это информация о вероятностях. Эту информацию предоставлю вам я. Скоро я начну публикацию вероятностей на матчи НБА. А вы уж сами решите, исходя из коэффициентов своей букмекерской конторы, на что ставить.

Теперь информация для тех, кто верит в свою удачу, опыт, чуйку и знание составов команд. То есть для тех, кто не хочет играть валуи, а хочет играть (и почему-то выигрывать?) с отрицательным матожиданием.
Вы можете поймать рыбку лишь в трех случаях.
Первое — под конкретный проект вы изобретаете конкретную систему и выделяете конкретный банк.
Второе — вы ставите себе рубеж, который никогда не переходите. Никогда. Этот рубеж — процент денег от банка, который вы хотите получить.
Третье — чем меньше вы сделаете ставок в рамках вашего проекта, тем больше ваш шанс уцелеть. Например, если вы хотите получить 20% от банка, вы должны сделать одну ставку с кефом 1.20. Идея вам понятна, надеюсь.
Ну а потом, если вы уцелели, вы можете повторить все сначала. Но это все должно быть уже новым. Новый проект, новая система, новый банк...

среда, 16 февраля 2011 г.

Литература

Книги типа "Как обыграть букмекера" читать не надо. Я приведу список литературы для биржевого трейдера. Обратите внимание на него. Прочитайте хотя бы с дюжину книжек. И ваше понимание происходящего немного улучшится.


Книги, посвященные психологии трейдинга
  • А.Кристофер Фаррел "Дэй Трейд Онлайн"
  • Л.Твид "Психология финансов"
  • П.Баренбойм "Как избежать пытки. Применение психологических знаний для защиты граждан"
  • Тони Пламмер "Обремененный заботами трейдер"
  • Ч. Маккей "Наиболее распространённые заблуждения и безумства"
  • С.Булашев "Статистика для трейдеров"
  • Леви "Приручение страха"
  • Брюзгин "Нерешительность и паралич трейдера"
  • Адам Смит "Игра на деньги"
  • В.М.Соколинский "Основы экономической психологии"
Книги, посвященные управлению капиталом и риск-менеджменту
  • MoneyMnagementBook
  • М.Чекулаев "Риск менеджмент"
  • Молодцов "К вопросу об управлении портфелем"
  • П.Бернстайн "Против богов.Укрощение риска"
  • Р.Джонс "Биржевая игра.Сделай миллионы, играя числами"
  • Секреты "Управления Капиталом (Книжка от Money Software Company)"
  • Э.Торп "Критерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах..."
  • А.Ерешко "Стратегии в задачах управления портфелем ЦБ"
  • А.Шведов "Теория эффективных портфелей ценных бумаг"
  • Беляев "Краткосрочные инвестиции"
  • Вульф Кен "Полное руководство по Daytrading High Растущие волатильные акции их импульсы"
  • Галикеев "К вопросу определения устойчивости банков"
  • Егорова "Математические методы финансового анализа банковской деятельности"
  • Ендовицкий "вопросы инвестирования"
  • Инг Вильям "Механичекие системы торговли"
  • Леонтьев&Ткаченко "Типовая методика разработки бизнес планов и анализа инвестиционных проектов с помощ"
  • Мойша "Наука управления капиталом"
  • "Основы управления капиталом"
  • Р.Винс "Новый подход к управлению капиталом"
  • Слуцкин "Активный и пассивный портфельный менеджмент"
  • В.А. Чернов "Аудитору о работе на компьютере"
  • В.А. Чернов "Сборник методик по решению задач по анализу комерческой деятельности"
Книги, посвященные техническому анализу
  • В.Дараган "Игра на бирже"
  • В.Сафонов "Валютный дилинг"
  • В.Сафонов "Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге"
  • В.Сафонов "Трейдинг.Дополнительное измерение принятия решений"
  • В.Таран "Играть на бирже просто"
  • В.Твардовский,С.Паршиков "Секреты биржевой торговли"
  • В.Якимкин "Рынок форекс - ваш путь к успеху"
  • Виднер "Автоматизация Построения Линий Сопротивления и Поддержки"
  • Д.Мерфи "Межрыночный технический анализ"
  • Д.Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков"
  • Д.Швагер "Руководство по изучениюШвагера. Технический анализ"
  • Дараган Владимир "Игра на бирже"
  • К.Коннолли "Покупка и продажа волатильности"
  • Кен Вольф "Momentum Investing"
  • Кристофер А. Фаррел "Дэй трейд онлайн"
  • Л.Борселино "Задачник по дейтрейдингу"
  • Л.Борселино "Учебник по дэйтрейдингу"
  • Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"
  • Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашки "Биржевые секреты"
  • М.Виднер "Автоматизация построения линий поддержки и сопроти"
  • М.Томсетт "Торговля опционами"
  • М.Чекулаев "Фракталы"
  • "Новый взгляд на технический анализ"
  • О'Нейл Уильям "Как делать деньги на фондовом рынке"
  • "Построение системы из независимых компонентов"
  • "Почему Daily"
  • "Правила инвестирования Даррена Винтерса"
  • "Применение технических индикаторов на рынке FOREX"
  • "Проектирование тоговых систем"
  • Р. Коппел "Дейтрейдинг"
  • Р.Фишер "Новые методы торговли по Фибоначчи"
  • Р.Фишер "Последовательность .Приложения и стратегии для трейдеров"
  • Роберт Пардо " Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем"
  • Сафин В.И. (ред.) - "Как увидеть деньги на экране монитора"
  • Сафин В.И. (ред.) - "Кому светят японские свечи"
  • Сафин В.И. - "Внутридневная торговая система - 5 баллов за успех"
  • Сафин В.И. - "Пакет Метасток-схемы, технические линии, индикаторы"
  • С.Акелис "Технический анализ от А до Я"
  • С.Нисон "За гранью японских свечей"
  • С.Нисон "Японские свечи.Графический анализ финансовых рынков"
  • "Семь основных ошибок трейдеров"
  • Т.Демарк "Технический анализ-новая наука"
  • Т.Джозеф "У.Практическое применение механической системы торговли"
  • Т.Дорси "Метод графического анализа крестики-нолики"
  • Т.Лофтон "Основы торговли фьючерсами"
  • Таран Вячеслав "Играть на бирже просто"
  • Том Джосеф "Упрощеный анализ Теории Эллиота"
  • Том Хартл "Анализ канала"
  • Ч.Лебо и Д.Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"
  • Ч.Миллер "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота"
  • "Что такое хеджирование"
  • Э.Найман "Корреляция американский рынок акций и USDCAD"
  • Э.Найман "Парадоксы трейдинга"
  • Э.Найман "Проблема выбора инвестиционной стратегии"
  • Э.Найман "Торговые стратегии спекулянта и инвестора"
  • Э.Найман "Трейдер-инвестор"
  • Э.Найман "Путь к финансовой свободе"
  • Ю.Жваколюк "Внутридневная торговля на рынке FOREX""
  • Горчаков "Математический аппарат для инвестора"
  • Д.Пайпер "Дорога к трейдингу"
  • Д.Хьержик "Применение теории Ганна в системах торговли"
  • К.Лука "Применение технического анализа на мировом валютном рынке"
  • К.Царихин "Новая концепция анализа вторичного рынка акций"
  • Л.Бекларян " Математические методы для аудитора"
  • Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"
  • М.Кан "Технический анализ"
  • М.Чекулаев "Фракталы"
  • П.Кравченко "Как не проиграть на финансовых рынках"
  • А.А. Панковский "Прогнозирование биржевых котировок"
  • Р.Бенсигнор (сост) "Новое мышление в техническом анализе"
  • С. Нисон "Японские Свечи Современное Руководство По Древней Инвестиционной Методике Востока"
  • С.Суворов "Азбука валютного дилинга"
  • "Стратегии лучших трейдеров мира (Книжка Тора-центр)"
  • "Теория Ганна"
  • У.О Нил "Как делать деньги на фондовом рынке"
  • Хартл "Анализ канала"
  • А. Черепков "Теория Длинных волн"
  • Н.Д. Кондратьева "Числа фибоначи Геометрия Фибоначи"
  • Э. Питчфок "Торговля по Линиям Эндрюса"
  • А.Кияница,Л.Братухин "Уровни Фибоначчи.Там, где деньги лежат"
  • А.Куликов "Форекс для начинающих"
  • А.Терехов,Е.Понизовский "Индикатор Ишимоку как основа торговой системы"
  • А.Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"
  • А.Фрост и Р.Пректер "Волновой принцип Эллиотта - ключ к пониманию рынка"
  • В.Ильин,В.Титов "Биржа на кончиках пальцев"
  • В.Максимов "Основы успеха валютных спекуляций"
  • В.Меладзе "Курс технического анализа"
  • В.Сперандео "Trader Vic II - Принципы профессиональной спекуляции"
  • В.Твардовский (ред.) "Теория и практика торговли на фондовом рынке"
  • В.Якимкин.FOREX "Как заработать большие деньги"
  • Ван Тарп "Трейдинг - ваш путь к финансовой свободе"
  • "Внутридневная торговля на FOREX-ИГРОК"
  • Г.Смит "Как я играю и выигрываю на бирже"
  • Д.Боллинджер "Боллинджер о лентах Боллинджера"
  • Д.Мерфи "Визуальный инвестор.Как определять тренды"
  • Д.Хатсон "Метод Вайкоффа"
  • И.Морозов,Р.Фатхуллин "FOREX от простого к сложному.Новые возможности с клиентским терминалом MetaTrader 4"
  • К.Лука "Торговля на мировых валютных рынках"
  • К.Рэй "Рынок облигаций.Торговля и управление рисками"
  • К.Царихин "Анализ рынка.Дайджест публикаций"
  • К.Царихин "Практикум по курсу Рынок ценных бумаг"
  • М.Вайс "Делай деньги во время паники на бирже"
  • М.Фридфертиг,Д.Уэст "Электронная внутридневная торговля ценными бумагами"
  • П.Микула "Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник"
  • Р.Балан "Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX"
  • Р.Дил "Стратегии дейтрейдера в электронной торговле"
  • Р.Колби,Т.Мейерс "Энциклопедия технических индикаторов рынка - 2 издание"
  • Р.Сваннелл "Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принцип"
  • С.Беляев "Торговая система-расчёт следующей свечи"
  • "Секреты мастерства от профессионального трейдера"
  • Т.Джозеф "Технический анализ с Advanced Get"
  • Т.Джозеф "Упрощённый анализ волны Эллиотта.Практическое применение механической системы торговли"
  • Т.Толли "Игра на понижение, или Техника коротких продаж"
  • У.Блау "Моментум, направленность и расхождение"
  • "Школа успешного трейдера"
  • Э.Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков.Применение теории хаоса в инвестициях и экономике"
  • Э.Петерс "Хаос и порядок на рынках капитала"
  • Ю.Иванов "FOREX.Учебное пособие"
  • Д.Возный "Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex"
  • Элдер Александр - "Как играть и выигрывать на бирже"
Книги, посвященные фундаментальному анализу
  • Бертран де Жувенель "Этика перераспределения"
  • В.Лиховидов "Фундаментальный анализ мировых валютных рынков"
  • В.Н.Лиховидов "Индекс настроения рынка"
  • Д.Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"
  • "Европейский валютный союз и европейские рынки ценных бумаг"
  • "О чём молчат индикаторы"
  • "Описание основных макроэкономических индикаторов"
  • Р.Строуп, Д.Гвартни "Азбука экономики"
  • "Фундаментальный анализ рынка FOREX "
  • Д.Розенберг.Инвестиции "Терминологический словарь"
  • Д.Сорнетте "Как предсказывать крахи финансовых рынков"
  • К.Макконнелл,С.Брю "Экономикс.Принципы, вопросы и политика"
  • Р.Брейли,С.Майерс "Принципы корпоративных финансов"
  • Р.Кийосаки,Ш.Лектор "Руководство богатого папы по инвестированию"
  • С.Коттл,Р.Мюррей,Ф.Блок"Анализ ценных бумаг Грэма и Додда"
  • У.Шарп "Инвестиции"
  • Ф.Фишер "Обыкновенные акции и необыкновенные доходы"
  • Ф.Хайек "Частные деньги"
  • А.Дамодаран "Инвестиционная оценка"
  • А.Иванов "Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг"
  • А.Кияница (ред.) "Фундаментальный анализ финансовых рынков"
  • Г.Габиш,П.Гребенников,А.Леусский,Л.Тарасевич."Микроэкономика"
  • Е.Лобанова,М.Лимитовский "Финансовый менеджер"
  • Е.Чиркова "Как оценить бизнес по аналогии"
  • К.Царихин "Фундаментальный анализ"
  • Л.Гитман,М.Джонк "Основы инвестирования"
  • Л.Красавина "Международные валютно-кредитные и финансовые отношения"
  • Л.Крушвиц,Д.Шефер,М.Шваке "Финансирование и инвестиции.Сборник задач и
  • решений"
  • М.Бретт "Как читать финансовую информацию"
  • Н.Г.Мэнкью "Принципы экономикс"
  • Н.Кондратьев,Ю.Яковец,Л.Абалкин "Большие циклы конъюнктуры и теория
  • предвидения"
  • Н.Титова "История экономических учений"
  • П.Шимко,А.Михайлушкин "Международная экономика"
  • Р.Гардинер "Советы по инвестированию"
  • Р.Ямароне "Ключевые экономические индикаторы.Руководство трейдера"
  • Сорос Джорж "Алхимия финансов"
  • С.Коттл,Р.Мюррей,Ф.Блок "Анализ ценных бумаг Грэма и Додда"
  • С.Рид.А.Лажу "Искусство слияний и поглощений"
  • Т.Матвеева "Введение в макроэкономику"
  • Ф.Фабоцци "Управление инвестициями"
  • Э.Хеннигер,Т.Крюгер "Руководство по изучению учебника Основы
  • инвестирования"
  • Д.Итуэлла "Экономическая теория"
  • Ю.Бригхем,Л.Гапенски "Финансовый менеджмент"
Художественная литература
  • Д.Робинсон "Миллионеры в минусе"
  • Д.Стьюарт "Алчность и слава Уолл-Стрит"
  • Л.Борселино и П.Комминс "Дейтрейдер, кровь, пот и слёзы успеха"
  • М.Льюис "Покер лжецов"
  • Э.Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта"
  • А.Дэвидсон "Скользящий по лезвию фондового рынка"
  • К.Брук "Бал хищников"
  • Л.Ливи,Ю.Линден "За кулисами Уолл-Стрит"
  • Майкл Ридпат "Все продается"
  • Шен Бекасов "Банковская тайна"
Статьи
  • В.Н.Лиховидов "Индекс настроения рынка - Мечта intra-day трейдера"
  • В.Н.Лиховидов "Индикатор для кодирования и анализа графиков"
  • В.Н.Лиховидов "О применении индекса настроения рынка в intra-day"
  • В.Сафин, Д.Дрозд "Определение величины стоп-лосса"
  • Курс лекций по FOREX от Profinance Service
  • Курс лекций по FOREX от РДЦ
  • Курс лекций по фьючерсам и опционам
  • Лекции о фьючерсах
  • Экономические индикаторы Великобритании
  • Экономические индикаторы Германии
  • Экономические индикаторы США
  • Экономические индикаторы Японии
  • Бестенс Ван ден Берг, Вудс - Нейронные Сети и Финансовые Рынки - ch1
  • Бестенс Ван ден Берг, Вудс - Нейронные Сети и Финансовые Рынки - ch2
  • Божокин С.В. Паршин В.А. Фракталы и мультифракталы
  • Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы - ch1
  • Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы - ch2
  • Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы - ch3
  • Ван Кампен Н.Г. Стохастические процессы - ch4

Зачем нужен критерий Келли?



Многим может показаться, что практически все, что было придумано для спортивных тотализаторов, появилось на свет в последние два десятилетия, однако на самом деле это далеко не так. С момента появления первых букмекерских контор, многие светлые умы, оценив размеры потенциальной прибыли, долгое время усердно трудились над разработкой идеальной стратегии, которая быстро и легко озолотила бы их. Когда конторы были еще в зародышевом состоянии, некоторым игрокам удавалось разрабатывать высокоэффективные тактики, которые в достаточно короткие сроки обогащали их создателей. Шло время, букмекеры росли вместе, росли и игроки. С определенного момента времени каждая новая успешная тактика стала быстро обрубаться конторами посредствам введения новых правил приема ставок или при помощи каких-либо других хитрых уловок.

С каждым годом перехитрить букмекера становилось все сложнее. Сейчас правила букмекерских контор настолько продуманны, что шансов на изобретение велосипеда, который привезет к горам денег, у современных игроков практически не остается. Однако, как бы там ни было, на сегодняшний день уже создана достаточно эффективная база разнообразных тактик, стратегий, критериев и формул, значительно облегчающих жизнь игрокам. В умелых руках математический аппарат и по сей день способен приносить прибыль. Да, она не будет заоблачной, однако и маленькой ее тоже никак не назовешь. Одним из кирпичиков в фундаменте науки ставок на спорт образца является критерий Келли, которому мы и хотим посвятить эту статью. Те из Вас, кто любит проводить время на форумах, посвященных ставкам, наверняка неоднократно слышали об этом понятии. Многие, возможно, даже пытались вникнуть в его суть. Учитывая тот факт, что темы, касающиеся применения критерия Келли для разнообразных тактик неизменно являются одними из наиболее обсуждаемыми на форумах букмекерских контор, мы никак не могли обойти вниманием этот популярнейший показатель.

Как рассчитывается критерий Келли?
Впервые во всеуслышание о своей стратегии, основанной на использовании некоего критерия, который впоследствии скромно был назван автором в свою честь, Джон Келли заявил в далеком 1956 году. Первая реакция на нововведение была довольно сдержанной, можно сказать скептической, однако, как оказалось позже, формула, предложенная Келли, стала настоящей революцией в мире ставок на спорт. О значимости критерия Келли говорит тот факт, что, начиная с 1956 года, ежегодно количество игроков, использующих в своей игре этот показатель, неумолимо расло. Естественно, в большей мере это связано с ростом популярности азартных игр, однако факт остается фактом: прошло 54 года, а критерий Келли по-прежнему используется наиболее продвинутыми игроками мира букмекерских контор.

Главным достоинством критерия Келли, которое сыграло далеко не последнюю роль в его популяризации, является невозможность обанкротиться. Осознание этого факта крайне положительно сказывается на психологическом состоянии игрока и неизменно ведет к улучшению результатов. Зачем же нужен этот самый критерий Келли? – имеете полное право нетерпеливо спросить Вы. Ответ будет достаточно прозаичен. Как и большая часть критериев и формул в ставках на спорт, критерий Келли используется для определения оптимальной суммы ставки. Этот показатель рассчитывается при помощи следующей формулы:

Размер ставки = ( РК * ПК – 1) / ( РК - 1),
где РК – размер реального коэффициента;
ПК – размер прогнозируемого лично Вами коэффициента.

Дабы не возникали лишние вопросы, сразу отметим, что итоговый показатель Размер Ставки измеряется в процентах. Как видим, все оказывается далеко не так легко, как могли ожидать большинство читателей. Критерий Келли совсем не похож на ту «воду», которую мы привыкли видеть в большей части аналогичных стратегий. Он скорее похож на очередную формулу из курса высшей математики, пользоваться которой можно, лишь полностью разобравшись во всех нюансах ее применения. Попробуем рассмотреть принципы использования этого критерия на конкретном примере.

Итак, предположим, что, анализируя линию букмекерской конторы, мы нашли коэффициент 4.0. Внимательно прикинув шансы команд, мы делаем вывод, что предлагаемый букмекером коэффициент не совсем справедлив и объективная вероятность данного события равняется не 25%, а, к примеру, 33.33%. В нашем случае, показатель РК равен 0.25, а ПК – 0.33. Таким образом, применив критерий Келли, получаем, что на этот коэффициент нам необходимо поставить 3.66% игрового банка. Если наш игровой банк равен 1000 евро, значит, на коэффициент 4.0 должно быть поставлено 36.6 евро. Тут же возникает вполне резонный вопрос: каким должен быть игровой банк, чтобы использование критерия Келли оказалось максимально полезным? Подавляющее большинство опытных игроков оптимальным размером банка считают сумму эквивалентную тринадцати-четырнадцати размерам Ваших среднестатистических ставок.

Достоинства и недостатки критерия Келли
Об основном достоинстве критерия Келли было написано чуть выше – невозможность проиграть весь свой игровой банк. Главный риск сводится к тому, что сумма ставки станет меньше минимально допустимой на данной букмекерской конторе ставки. Причина повышенной живучести банка при данной стратегии заключается в пропорциональном уменьшении суммы ставки вместе с размером банка. Так, проиграв десять ставок, в случае с вышеприведенным примером, мы с банка в 1000 евро опустимся лишь до 725.70 евро. Для десяти поражений кряду неплохо, не так ли?

Из главного достоинства критерия Келли плавно выплывает его главный недостаток – полное отсутствие шансов на быстрое обогащение. Маленький прирост прибыли даже в случае продолжительной успешной серии не позволит Вам в разы увеличить игровой банк. Именно поэтому считается, что критерием Келли пользуются наиболее экономные игроки, не признающие повышенный риск. К относительным недостаткам этого показателя стоит отнести высокие требования к уровню игрока, применяющего его. Лишь наиболее опытные игроки, проведшие на букмекерской конторе не один год, смогут применять эту формулу с максимальной эффективностью, поскольку для большинства игроков выставить свой коэффициент на объективном уровне оказывается непосильной задачей.

Альтернативный способ применения критерия Келли

Учитывая, что должным опытом и мастерством определения объективного уровня коэффициентов обладают лишь немногие, остальным приходиться довольствоваться использованием критерия Келли как вспомогательного показателя. Достаточно распространенной практикой является использование формулы, придуманной Келли, для определения правильного соотношения сумм ставок на каждое из событий. Так, посчитав, что для ставки на первый коэффициент нам надо поставить 4% банка, а на второй – 8%, мы высчитываем правильную пропорцию сумм ставок – 1 к 2. Таким образом, на первый коэффициент нам стоит поставить 100 евро, а на второй – 200 евро.





http://www.bukmeker.info/news/betting-news/34/zachem-nuzhen-kriterij-kelli.html

Самое главное, что надо знать

Самое главное - это понять, объяснить самому себе, кто вы - инвестор или игрок? Без этого невозможно сделать игру в букмекерской конторе доходным для себя делом.
Если вы инвестор - то вы обязаны играть по жесткому плану, обладать силой воли, дисциплиной, вести учет всех ставок. И плюс к этому - вы должны обязательно играть только события с положительным математическим ожиданием. Иными словами, вы играете только "валуи".
Если вы игрок, то для вас также найдется решение. Существуют оптимальные стратегии для игры с отрицательным матожиданием, при использовании которых вы максимально минимизируете :-) преимущество букмекера перед вами.
Обь всем этом подробнее в других выпусках нашего блога.

вторник, 15 февраля 2011 г.

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вероятность что при случайном (например, бросание монетки)
выборе исхода игры будет получен конкретный результат приданном размере выборки.
Например, результат 22-4 может быть получен случайно лишь в одном из 1000
случаев. То есть с большой вероятностью игрок получивший такой результат действительно имеет перевес.
Размер выборки Вероятность случайного
получения результата
1:100 1:1000 1:10000
6 *** *** ***
7 7-0 *** ***
8 8-0 *** ***
9 8-1 9-0 ***
10 9-1 10-0 ***
11 10-1 11-0 ***
12 11-1 12-0 ***
13 11-2 12-1 13-0
14 12-2 13-1 14-0
15 13-2 14-1 15-0
16 13-3 15-1 16-0
17 14-3 15-2 17-0
18 15-3 16-2 17-1
19 15-4 17-2 18-1
20 16-4 18-2 19-1
21 17-4 18-3 19-2
22 17-5 19-3 20-2
23 18-5 20-3 21-2
24 19-5 20-4 22-2
25 19-6 21-4 22-3
26 20-6 22-4 23-3
27 20-7 22-5 24-3
28 21-7 23-5 24-4
29 21-8 23-6 25-4
30 22-8 24-6 26-4
35 25-10 27-8 29-6
40 28-12 30-10 32-8
50 34-16 37-13 39-11
60 40-20 43-17 45-15
70 45-25 49-21 51-19
80 51-29 54-26 57-23
90 57-33 60-30 63-27
100 62-38 66-34 69-31
150 90-60 95-55 98-52
200 117-83 122-78 127-73
250 144-106 150-100 155-95
300 171-129 177-123 183-117
350 198-152 205-145 210-140
400 224-176 231-169 238-162
450 250-200 259-191 265-185
500 277-223 285-215 292-208
600 329-271 338-262 346-254
700 381-319 391-309 400-300
800 434-366 444-356 453-347
900 486-414 497-403 506-394
1000 537-463 549-451 559-441

]
http://www.livelines.ru/WLRecord.shtml

О точке безубыточности

Все так или иначе слышали о так называемой “точке безубыточности”- проценте угадываемости, достигнув которого игрок прекращает проигрывать. Наверное многие из вас даже читали о влиянии применяемой финансовой стратегии на эту преславутую “точку” а некотрорые даже абсолютно уверены, что только применение одной игровой стратегия- флет (размер ставки фиксирован) может привести к положительным результатам. Приведу высказывание небезызвестного в России гандикапера-теоретика Миллера (взято из рассылки Probettorа).
“Самой большой ошибкой, которую совершают неудачники в ставках на спорт является постоянное изменение размеров ставок. Постоянно варьирование размеров ваших ставок гарантирует то, что это влетит вам в копеечку, неважно при этом, чем вызваны разные размеры ваших ставок – инстинктивными и спонтанными решениями или тщательно продуманными умными и сложными прогрессивными игровыми системами. Я собираюсь это сейчас доказать. Мы рассмотрим с вами несколько популярных прогрессивных игровых систем и увидим, почему они неизбежно приводят к плачевным результатам.”
Далее приводится пример…
Ну что же, давайте попытаемся взглянуть на это утверждение более широко не ограничивась на каком-то сомнительном примере 110 побез против ста поражений поражений над линией фор американского футбола.
Исходные условия задачи будут примерно такими же. Коэф 1.9 т.е. букмеккерская коммисия 5 % (или 10 кто как считает). Банк=100 едениц, количество проставляемых игр-100, ставка по флэту- фиксированная 5 едениц, по келли- 5% от банка (т.е. вначале тоже 5 едениц).

Флэт Процент от банка

Выигр% Прирост банка% Выигр% Прирост банка%
100 30 -215 30 -0,90
100 40 -167,5 40 -0,73
100 45 -120 45 -0,57
100 50 -25,00 50 -30,50
100 51 -15,50 51 -23,55
100 52 -6,00 52 -15,90
100 52,63 0,00 52,7 -10,10
100 53 3,50 53 -7,49
100 53,82 11,29 53,82 0,00
100 54 13,00 54 1,76
100 55 22,50 55 11,93
100 56 32,00 56 23,13
100 57 41,50 57 35,44
100 58 51,00 58 48,98
100 59 60,50 59 63,88
100 60 70,00 60 80,27
100 65 117,5 65
1,90
Примечание: цветом выделены точки безубыточности и ключевые позиции.
Что мы наблюдаем? Действительно налицо смещение точки безубыточности. Но есть один интересный момент. Начиная с 59% угадываемости стратегия “процет от банка начинает приносить нам сверхприбыль, в то же время как прибыль при использовании флэта растет по обычному линейному закону. Например если вы на данном промежутке времени смогли выиграть 65% своих прогнозов то вместо 17,5 % прироста своего банка вы получите 90% прирост.
И еще один момент. Если вам вдруг очень неповезло, и в этот месяц (при указанных мною исходных условиях) мы добились лишь 30% угадываемости, то стратегия флэт лишит вас более 2-х банков. В то же время применяя стратегию процент от банка вам бы осталось даже немного на пиво.
******
Хотите я открою небольшой секрет, почему Миллер с таким упоением критикует стратегию “процент от банка”? Вероятнее всего потому что его угадываемость колеблется в районе 50%, а при такой угадываемости разорение наступило бы достаточно быстро (не абсолютное разорение, оно при стратегии “процент от банка” невозможно впринципе, конец наступит когда ставка выйдет за пределы минимально возможной ). Зачем же сразу разорять бедного американского подписчика, если можно планомерно, год за годом тянуть из него деньги? 
Хотя справедливости ради надо отметить что критерий Келли может принести сверхприбыль только очень грамотным капперам.
Поэтому прочитайте внимательно следующий абзац: Если вы обычный рядовой игрок, то предпочтение надо отдавать все-таки флэту. Если же вы либо очень грамотный (либо просто фартовый) каппер либо супермегапопадосник то игра процентом от банка - для вас!

http://www.bettingzone.ru/publ/6-1-0-35

Анализируем линию букмекера -2

Нетрудно догадаться, что для различных групп игроков ожидаемые направления финансовых потоков (иными словами, ставок) на одно и то же событие будут отличаться. То есть для различных букмекеров, чтобы уравновесить эти самые потоки придется давать разные коэффициенты! А вот это уже интересно. Рассмотрим небольшой пример.
Играют Динамо (Украина) – Байер (Германия). Допустим реальные коэффициенты рассчитанные букмекером (с учетом маржи):
Победа Динамо
Ничья
Победа Байера
2,3
3,0
3,3
Но украинский букмекер знает, что в Украине на своих будут ставить значительно больше, чем на немцев (так как на своих всегда ставят, там более если они идут фаворитами), поэтому без особого риска делает коэффициенты следующим образом:
Победа Динамо
Ничья
Победа Байера
2,1
3,1
3,6
То есть, коэффициент на Динамо сознательно занижен, чтобы уравновесить финансовые потоки (т.е. ставки игроков) на эту игру и привлечь еще некоторое количество ставок на Байер.
В то же время, например в Англии, на Динамо вряд ли будут ставить особо массово, поэтому там коэффициенты с большой вероятностью будут такими, как мы определили вначале: 2,3 - 3,0 – 3,3.
То есть, в нашем примере, реальные шансы команд остаются неизменными, в то же время коэффициенты у украинского и английского букмекера отличаются.
Конечно, пример очень условный, но он дает представление о том, что коэффициенты у разных букмекеров будут отличаться только из-за игровых пристрастий клиентов этих букмекеров.
Логично предположить, что “свои” команды букмекеры должны знать очень хорошо, чтобы грамотно выставить коэффициенты. Ведь возможна ситуация, когда у команды меньше шансов, чем их оценивает тот же предполагаемый “усредненный” букмекер. В этой ситуации, букмекер лучше разбирающийся в реальной силе команд получит больше прибыли, так как сможет поставить коэффициент выше, чем средний, и привлечь на это событие больше ставок.
Для наглядности вернемся к предыдущему примеру. Коэффициенты условного букмекера с учетом маржи такие же:
Победа Динамо
Ничья
Победа Байера
2,3
3,0
3,3
В то же время украинский букмекер, зная о ситуации в Динамо больше других букмекеров и игроков и предполагая непроигрыш Байера, дает коэффициенты, к примеру, такие:
Победа Динамо
Ничья
Победа Байера
2,45
2,9
3,0
Примечание: не считал специально маржу, коэффициента даны “на глаз”. Тут главное – суть.
Что это будет значить? Еще больше украинских игроков поставят на Динамо, а если этот украинский букмекер принимает по Интернету, то и игроки из других стран поставят на Динамо у этого букмекера, поскольку коэффициент превышает средний. В таком случае, если Динамо не выиграет, этот украинский букмекер получит больше прибыли. Конечно, с другой стороны, если Динамо выиграет он получит значительно больше убытков…
Опять же пример условный. Тем не менее, тезис, что украинский букмекер знает об украинских командах больше чем, к примеру, английский букмекер, и наоборот, в большинстве случаев верный. Так как большинство игроков ставят на “свои” команды – во-первых, потому что болеют за них, во-вторых, потому что думают, что знают много о них. То есть, при анализе линии на определенный матч, очень важно сравнить коэффициенты тех букмекеров, которые должны иметь “самое грамотное” мнение по командах, которые играют.
Почему я говорил об условности примера? Потому что анализ не ограничивается “национальным” разделением команд и букмекеров. Например, анализируем матчи внутреннего чемпионата, или линии букмекеров из одной страны, но видим разницу в коэффициентах. Почему? Опять же потому, что каждый букмекер предполагает разное распределение финансовых потоков на каждое событие, и разное мнение по поводу реальных шансов команд. Поэтому каждый букмекер имеет свое мнение по каждому событию, которое (мнение) мы и можем видеть в коэффициентах букмекеров.
Анализ линий различных букмекеров дает нам возможность сравнить мнения разных букмекеров. Если же знать, на каких именно событиях конкретный букмекер имеет “самое грамотное” мнение, и какие у него “свои” (не только по национальному признаку) команды, можно учитывать мнение букмекера при выборе своей ставки.
Вы спросите, как узнать на каких именно событиях конкретный букмекер имеет “самое грамотное” мнение ? А вот этого знания уже нужно достигать изучением линий букмекерских контор. Например, по британских командах очень ценно изучить линию известного William Hill, по итальянцам хорошо разбирается SNAI, по “чехам” – CHANCE.CZ
Короче говоря, если у вас будет желание, вы сможете сами найти букмекеров, которые “разбираются” в определенных командах или чемпионатах и использовать эти знания для своей игры. 
Многие игроки скептически относятся к такого рода занятиям, тем не менее им тоже необходимо анализировать линии разных букмекеров. В первую очередь для того, чтобы найти лучший коэффициент.
Много людей играют в 1-2 конторах, так как не хотят заниматься возней с внесением депозитов в большее число контор. А зря. Так как несколько сотых в коэффициенте на долгосрочной игре могут очень сказаться.
Простой пример, после 1000 ставок с коэффициентом 1,85 игрок выиграл 570 ставок и 430 проиграл, он получил 570*1,85/1000=1,0545, то есть 5,45% с оборота.
Если бы он поискал лучшую линию, то поставил бы эти же ставки, к примеру, с коэффициентом 1,9. Угадав те же 570 ставок из 1000, он получил бы 570*1,9/1000=8,3% с оборота!
Разница – 2,85% с оборота!, то есть если игрок ставил на 1 ставку даже по 1% от его банка, он потерял 28,5% от банка чистой прибыли! И все из разницы 0,05 в коэффициенте…
Надеюсь, этот простой пример убедит вас в том, что важно иметь депозиты в нескольких конторах и выбирать лучший коэффициент.
Кроме того, между двумя (несколькими) букмекерами может возникнуть арбитражная ситуация, известная многим под термином “вилка”, то есть это беспроигрышная комбинация ставок, которая основана на текущей моментальной разнице коэффициентов между конторами на противоположные и дополняющие друг друга исходы.
Опять вернемся несколько назад, где я говорил, что у каждой конторы имеется свое мнения на события, которые она предлагает для ставок. Это мнение выражается в коэффициентах этой конторы, которые букмекер старается дать так, чтобы уравновесить финансовые потоки (ставки игроков). Но конторе не всегда удается предугадать, на что будут ставить игроки. Что делает букмекер, если на какой-то исход получается больше ставок, чем того ожидала контора? Он уменьшает коэффициент на событие на которое пошло большая сумма ставок (процесс массового обставления какого-то события игроками в игроцких кругах называют “загрузом”). Что дает букмекеру уменьшение коэффициента? Во-первых, уменьшая коэффициент на какое-то событие, букмекер автоматически увеличивает его на событие противоположное. Делается это, чтобы сохранить маржу на прежнем уровне (если букмекер сделает уж очень большую маржу, клиенты определенно уйдут к конкурентам), ну и конечно, больше игроков поставит на это противоположное событие, если коэффициент на него увеличится, тем самым создавая более сбалансированные финансовые потоки. Во-вторых, букмекер еще более занижая коэффициент, увеличивает свое преимущество над игрокам, если те все-таки решат поставить на уменьшенный коэффициент.
Такое уменьшение-увеличение коэффициентов называют “движением линии”. Опыт показывает, что движение линии где-то в 99% случаев является результатом ставок игроков. Неопытные или неискушенные игроки часто думают, что если коэффициент упал, значит букмекеры что-то узнали и уменьшили коэффициент, чтобы меньше проиграть =). А на самом деле, это просто следствие загруза. Можно сделать интересный вывод: если стартовая линия букмекера отображает его мнение по событиях, на которые дается линия, то после ставок игроков, линия отображает уже мнение игроков, под влиянием которых состоялось то или иное движение линии.
Анализ движения линии весьма полезен для игрока. Значительное движение линии может означать, что букмекер принял на определенный исход больше, чем ожидалось при выставлении стартовой линии. Причем если матч ожидается букмекером как “кассовый”, он готов принять действительно большую сумму ставок на этот матч, поэтому движение линии не будет слишком большим. С другой стороны, если на какой-то на первый взгляд не особо привлекательный для ставок матч идут большие ставки игроков, линия может “обвалиться” очень быстро и очень значительно. Вплоть до того, что букмекер может снять матч с линии.
Логично, что небольшое падение коэффициента в “кассовых” матчах запланировано букмекерами, к тому же коэффициентам сразу занижен на событие на которое будет потенциальный загруз, поэтому на долгосрочной игре букмекеры получают ощутимый плюс именно по “кассовых” матчах.
Что касается неожиданных для букмекеров загрузов, то они очень неприятны для них. Ни для кого ни секрет, что в том же футболе много так называемых “договорных” матчей, то есть игры где команды сознательно играют на какой-то заранее уговоренный результат. Естественно, что об этом знают не очень широкий круг лиц, и не всегда у букмекеров есть возможность узнать это первыми. Тут возникает очень неприятная для букмекеров ситуация, когда им придется выплачивать в любом случае, причем иногда по очень высоких коэффициентах. В этом случае коэффициент обваливается очень значительно, так как букмекеры стараются привлечь хоть немного ставок на противоположный исход.
То есть, если мы видим значительный обвал коэффициента, можно делать выводы что матч если не договорной, то “подозрительный” уж точно. Если мы видим незначительное (среднее) падение коэффициента на фаворита – значит туда идет загруз игроков.
Короче говоря, динамика изменений линии букмекера может подсказать игроку многое, а главное мнение других игроков – под влиянием ставок которых и меняется линия.
Конечно, самому отследить все изменения в линии даже одного букмекера сложновато, поэтому рекомендую вам использовать сервисы, которые предлагают мониторинг изменения линий букмекеров. 

http://www.bettingzone.ru/publ/8-1-0-15